Model Panel Data

Posted on Maret 4, 2009 by SANJOYO

Model Panel data digunakan untuk menganalisi data yang mengandung series dan crossection. Misalnya kita akan menganalisis produksi otomotif (Toyota, Daihatsu, Nissan, Mercedes, BMW) selama 10 tahun. Sehingga struktur data tersebut adalah data panel (crossection=banyak persahaan mobil, series=banyak data series 10 tahun).

Model sederhana adalah bahwa produksi = f(kapital, labor). Dengan menggunakan model Panel Data kita dapat mengestimasi koefisien model produksi tersebut.

Namun, adakalanya estimasi model produksi tersebut tidak signifikan karena ada missing variabel misalnya faktor manajerial yang juga menentukan produksi dalam model tersebut. Faktor manajerial adalah unobserve variabel (variabel yang sulit untuk diobservasi/ diukur).

Dengan Model Panel data dapat mengluarkan unobserve variabel tersebut yang kita sebut sebagai individual effect sehingga model produksi tersebut menjadi lebih baik.

Individual effect tersebut dikategorikan dua macam yaitu Fixed Effect dan Random Effect. Secara hipotesis bahwa jika sumber data berasal dari sample maka dugaan model panel adalah random effect, namum bila sumber data adalah data aggregate maka kecenderungan adalah fixed effect.

Namun demikian, dengan Hausman Test kita dapat memutuskan adalah model Panel Data tersebut Random Effect atau Fixed Effect.

Download materi lengkap klik disini.

DIarsipkan di bawah: Econometric, Econometrics, Ekonometrik, Ekonometrika, Panel Data, time series | Ditandai: , , , , , , , , , , , , , , ,

« »

18 Tanggapan

  1. Hairul, di/pada Agustus 5th, 2009 pada 9:12 pm Dikatakan: r

    Salam. I really need your help on panel data regression. I am a PhD candidate in accounting at Malaysian Univ. I would appreciate if you could respond to this distress call. Please, please and please…

    Balas
    • SANJOYO, di/pada Agustus 6th, 2009 pada 8:37 am Dikatakan: r

      @Hairul,
      You can post your case/ problem in this Blog. All of Bloggers and me will discuss and give an opinion on your case. I would appreciate if you post your case in Malay/ Indonesia language, so every body could respond easily.
      I waiting for your posting.

      Wass.

  2. Hairul, di/pada Agustus 6th, 2009 pada 10:30 am Dikatakan: r

    Salam semua. Ini pertama kali saya menggunakan eviews. Ringkasnya, saya sedang mengkaji perhubungan (relationship? I guess) diantara governance variables dan kualiti penyata kewangan (Financial reporting Quality-FRQ). Data jika unbalance (490 firms dari tahun 1994 to 2006) & jika balance-103 firms (dari 1996 to 2006). Terdapat 2 events (1997&1998-Reform1 & 2001&2002-Reform2). Jadi sekarang saya menggunakan Panel approach. Soalannya..

    1) Bolehkah eviews handle unbalance data? Jika boleh, gimana caranya…

    2) Bolehkah saudara list down step-by-step diagnostic tests yg perlu dilakukan (menggunakan eviews.

    3) Hypothesis yg pertama ialah FRQ itu berbeda (i.e. lebih bagus @ improved) selepas kedua-dua reforms yg berlaku, events tersebut di representasi dgn dichotomous variable (1-post reform, 0-pre-reform). Gimana harus saya lakukan di eviews?

    Setakat ini dahulu.

    Salam.

    Balas
    • SANJOYO, di/pada Agustus 7th, 2009 pada 6:40 am Dikatakan: r

      @Hairul,
      1. Ya, Eviews dapat meng-handle Panel Data baik yang balance maupun unbalance. Lihat step-step input data panel dan etimasinya pada (klik) Panel data dengan Eviews.

      2. Step – step diagnostic test silahkan klik pada Langkah langkah Panel data.

      3. Anda bisa memasukan variabel dummy (dichotomous variable) pada model tersebut. Persoalannya, kadang kala bisa terjadi “near singular matrik” (tanpa solusi) jika model yang Anda peroleh adalah Fixed Effect.

      Wass.

  3. Hairul, di/pada Agustus 7th, 2009 pada 8:03 am Dikatakan: r

    Salam.

    Tq, akan cuba dahulu.

    Balas
  4. Hairul, di/pada Agustus 7th, 2009 pada 1:48 pm Dikatakan: r

    Salam;

    Jika tidak meletakkan dummy, apakah cara lain yg boleh? separate regression?

    Balas
    • SANJOYO, di/pada Agustus 7th, 2009 pada 3:19 pm Dikatakan: r

      @Hairul,

      Dalam Panel data bisa melihat individual effect atau time effect. Time effect lah yang dapat menjelaskan pengaruh perbedaan antar waktu. Dalam Eviews menyediakan kedua hal tersebut. Apabila data panel Anda adalah balance maka bisa didapatkan kedua efect tersebut. Namun, jika data unbalance, Eviews tidak dapat mencari time effect.

      Jadi, karena data Anda adalah unbalance panel, dan tidak memasukan dummy, maka separate regression mungkin bisa dicoba. Namun, pengujian apakah kedua persamaan regresi itu ada perbedaan, perlu gunakan Chow test (lihat Damodar gujarati, Basisc econometri) yang dihitung secara menual (Eviews tidak mendukung).

      Wass.

      Wass.

  5. Hairul, di/pada Agustus 7th, 2009 pada 8:40 pm Dikatakan: r

    Salam.

    Tq for the explanations. Actually saya mempunyai 2 jenis data, balance dan unbalance, saya mahu melihat yg mana satu bisa memberi results yg lebih elok. Balance memberi 103 firms over 11 tahun (i.e. 1133 data points) dan unbalance memberi 2900 datapoints over the same time period.

    In another issue, bagaimana saya boleh melihat evolusi DV saya (interval data) pre and post, samada berbeza setelah berlakunya 2 events? Bolehkah saya melihat perbezaan mean DV pre & post?

    Salam.

    Balas
    • SANJOYO, di/pada Agustus 10th, 2009 pada 4:51 pm Dikatakan: r

      @Hairul,
      Melihat perbedaan pre dan post bisa meggunakan DV (dummy Variable) yaitu dengan memasukkan nilai dummy tersebut dalam model Panel. Setelah di-estimasi akan diperoleh koefisien model termasuk koefisien dummy tersebut. Bilamana koefisien dummy tersebut signifikan (probability kurang dari 5%) maka model tersebut dapat membedakan pre dan post suatu event.

      Wass.

  6. Hairul, di/pada Agustus 11th, 2009 pada 2:45 pm Dikatakan: r

    my 2 events periods overlap as below:

    Event1: Pre (1996-1998), Post (1999-2006) (code dummy 1-post, 0-pre)
    Event2: Pre (1996-2002), Post (2003-2006) (code dummy 1-post, 0-pre)

    So now my Post-event1 overlaps with Pre-event2, can I just include these 2 dummy into the regression simultaneously?

    Balas
    • SANJOYO, di/pada Agustus 12th, 2009 pada 3:06 am Dikatakan: r

      @Hairul, Yap, you can include two event in the model, for example:

      Y=a0 + a1.event1 + a2.event2 + …….others exogenous variables.

      Y=endogenous variable, event1 and event2= dummy variable.

      Wass.

  7. norida, di/pada September 1st, 2009 pada 11:28 am Dikatakan: r

    Salam semua,

    Saya juga kurang mahir dengan eviews. lanjutan daripada balasan bapak Sanjoyo kepada saudara Hairul seperti berikut:
    “Anda bisa memasukan variabel dummy (dichotomous variable) pada model tersebut. Persoalannya, kadang kala bisa terjadi “near singular matrik” (tanpa solusi) jika model yang Anda peroleh adalah Fixed Effect.”

    adakah bermakna jika model mengandungi dummy variables, variables itu harus dikeluarkan daripada model. saya mengalami masalah “near singular matrix” apabila dummy variables dimasuk. jadi bagaimana mahu melihat hubungan dummy variables itu dgn DV dalam eviews. saya ingin melakukan test antara FEM dan pooled dan FEM dgn REM dalam eviews. Harap dapat bantuan. terima kasih

    Balas
    • SANJOYO, di/pada September 13th, 2009 pada 2:52 am Dikatakan: r

      @Norida,
      Untuk melakukan test pakah model Pool vs Fixed atau Random vs Fixed keluarkan dahulu dummynya. Jika model terbaik adalah Fixed maka Anda akan mengdapatkan masalah near singular matrik karena model fixed tidak mengijinkan adanya dummy (suatu variabel) yang tidak banyak perubahannya. Cara mengatasi buat suatu variabel “interaksi” yaitu perkalian dummy dengan variabel eksogen yang ada namun yang dapat diinterpretasikan sebagai “interaksi” (lihat Woorddridge, introduction econometrics).

      Wass.

  8. norida, di/pada September 13th, 2009 pada 8:51 am Dikatakan: r

    Pak Sanjoyo,

    Terima kasih banyak atas bantuan. saya akan coba.

    Balas
  9. clara, di/pada September 13th, 2009 pada 10:37 am Dikatakan: r

    bapak sanjoyo,
    sy sedang melakukan penelitian mengenai perbedaan kinerja antara perusahaan yang memakai strategi RELATED dengan perusahaan yang memakai strategi UNRELATED.
    Hipotesis 1 sy: Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja perusahaan yg memakai strategi RELATED dengan kinerja perusahaan yg memakai strategi UNRELATED.

    Pertanyaan sy:
    1.Apakah melakukan UJI BEDA saja sudah cukup? atau
    2.Kita harus melakukan REGRESI utk mengetahui besarnya koefisien masing2 strategi, lalu kemudian dibandingkan? apakah kemudian, model regresi dipecah menjadi dua, seperti ini:
    1. y = a + DRx + e
    2. y = a + DUx + e

    Mohon pencerahannya,pak..
    terima kasih…

    Balas
    • SANJOYO, di/pada September 17th, 2009 pada 10:57 pm Dikatakan: r

      @Clara,
      1. Ya, UJI BEDA bisa menunjukkan perbedaan kedua strategi tsb.
      2. Kalau model tersebut yang anda usulkan, Anda harus menguji persamaan dua regresi tersebut, gunakan chow test, lihat damodar gujarati, basic econometric, atau bisa juga model:
      y = a + b.D + e
      dimana D=dummy (1=releted; 0=unrelated).
      Silah coba saja ketiga alternatif tsb, ambil yang dapat mendukung hipotesa Anda.

      Wass.

  10. mutiara, di/pada Oktober 1st, 2009 pada 9:36 am Dikatakan: r

    saya sedang mengalami kesulitan mengenai ekonometri sedangkan saya belum pernah mempelajari ekonometri… saya ingin mmpergunakan ekonometri dalam skripsi saya.. ada yang bisa memberikan bimbingan privte kepada saya???
    balas ke mail saya chubby_tombz88@yahoo.com

    Balas

Tinggalkan Balasan