Dalam analisis time series sangat penting dilihat stasioneritas data series. Sebagaimana kita pahami bahwa proses munculnya suatu fenomena (misalnya GDP, inflasi, suku bunga) setiap bulan, kuartalan atau tahunan merupakan proses stokastik (random). Bilamana kita akan melihat hubungan antara variabel ekonomi maka perlu dilihat stasioneritas data series tersebut. Bila tidak maka mungkin akan terjadi hubungan yang spurius (semu).
Bagaimana pola proses stokastik? bagaimana kita dapat menguji stasioneritas data?
Materi selanjutnya dapat langsung klik disini.
DIarsipkan di bawah: Ekonometrik, Ekonometrika, Pengujian Stasioneritas, time series | Ditandai: Dickey Fuller, Ekonometrik, Ekonometrika, Pengujian Stasioneritas, Proses Stokastik, Random, spurius, Statistik Uji, time series
selamat siang pak sanjoyo,
saya inggin melakukan uji stasioneritas dengan eviews, ketika saya menggunakan unit root test (ADF) yang keluar adalah near singular matrix, tapi ketika saya menggunakan correlogram hasilnya keluar..
kenapa hasil tersebut bisa berbeda?apa yang harus dilakukan agar ketika menggunkan unit root test tidak near singular matrix?
oya, range data saya 15 tahun..
terima kasih sebelumnya..
maaf pak..setelah saya coba lagi dan saya kurangi lag nya ternyata hasil nya bisa keluar..tapi apakah tidak apa2 ketika lag nya diubah?adakah persayaratn khusus untuk mengubah lag?
terima kasih sebelumnya
@Caca,
Ya, tak apa apa. Eview akan mencari lag yang pas berdasarkan kriteria (AIC, SC dll).
saya ingin tw tentang AIC..
mohon di beri penjelasan ttg AIC, keggunaanya n cara hitungnya..
trimakasih
siang pak, saya ingin bertanya bagaimana langkah olah data melalui eviews yang menggunakan pendekatan markovian swithching model untuk two state first order condition (matriks 2X2) yang variabel dependennya adalah tingkat pertumbuhan (data time series)secara makro. saya kesulitan menentukan probabilitasnya untuk low state dan high state dalam uji pertumbuhan tersebut yang menggunakan maximum likelihood untuk mencari besar probabilitasnya dan berapa rata-rata masing2 untuk low state dan high state. penelitian saya ini mirip dengan early warning system yang menggunakan markovian chain.mohon bantuan bimbingannya pak.terima kasih.