Asumsi Model regresi klasik (dengan estimator OLS) adalah tidak ada korelasi serial antar error. Konsekuensi adanya korelasi serial adalah:
· linear unbiased, consistent dan asymptotically normally distributed,
· tidak lagi efficient (tidak varians minimumè tdk BLUE).
Mendeteksi gejala autocorelation baik secara visual maupun pengujian seperti: Durbin-Watson Test atau Breusch–Godfrey (BG) Test/ LM test.
Materi lebih lengkap klik disini.
DIarsipkan di bawah: Econometric, Econometrics, Ekonometrik, Ekonometrika, Pengujian Autocorelation, time series | Ditandai: Breusch–Godfrey (BG) Test, Durbin-Watson Test, Econometric, Econometrics, Ekonometrik, Ekonometrika, LM test, OLS, Ordinary Least Square, time series
Terima kasih banget atas bantuan materi Autocol-nya.
Sama sama Mas.
selamat sore pak,
saya sedang mengolah data simultan time series dengan range data 15 tahun..ketika saya uji autokol nya, pada bagian atas outputnya..kenapa yang keluar hanya probabilitasnya saja?tetapi fstat nya tidak keluar?apakah ada yang salah?
terima kasih atas perhatian bapak