Estimator Full Information Maximum Likelihood

Posted on Maret 7, 2009 by SANJOYO

Metoda Full Information Maximum Likelihood (FIML)  mendapatkan estimasi suatu parameter dengan cara memaksimalkan fungsi likelihood untuk semua system parameters.  Hasil estimator dengan FIML adalah consitent dan asymptotical efficient (Intriligator, Bodkin, Hsio, 1996). Untuk mendapatkan penaksir FIML, misalkan ada persamaan ke-h dalam suatu system yang mengandung gh variabel endogen dan kh variabel eksogen  dapat dinyatakan sebagai [...]

DIarsipkan di bawah: Econometric, Econometrics, Ekonometrik, Ekonometrika, Full Information Maximum Likelihood, ML, Maximum Likelihood, Persamaan Simultan | Ditandai: , , , , , , , , , , , , | 6 Komentar »

NonLinier Estimation using OLS and Max Likelihood

Posted on Oktober 7, 2008 by SANJOYO

Paper akan melaporkan hasil ekperimen model nonlinier
untuk menaksir fungsi produksi Cobb-Douglas dan CES dengan mengunakan
metoda Nonlinier Least Square dan Non-Linier Maksimum Likelihood. Metoda estimasi model non linier dengan pendekatan Algoritma Konvesional Gause-Newton; Newton-Rhapson; Marquardt-Levenberg; Berndt, Hall, Hall & Hausman atau Metoda Quadratic-Hill Climbing. Dalam paper ini akan menjelaskan pendekatan tersebut. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk [...]

DIarsipkan di bawah: Akaike information Criteria, Algoritma, Berndt Hall Hall Hausman, Cobb Douglas, Econometric, Econometrics, Ekonmetrika, Ekonometrik, Ekonometrika, Estimasi, Estimation, Hill Climbing, MATLAB, ML, Marquardt Levenberg, Maximum Likelihood, Monte Carlo, OLS, Ordinary Least Square, Schwart Criteria, Simulation, constant elasticity of substitution, simulasi | Ditandai: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Komentar »