Posted on Maret 4, 2009 by SANJOYO
Dalam suatu modelling bila kita tidak yakin apakah suatu variabel eksogen atau endogen, maka utk pembentukan model yg melibatkan banyak variabel sebaiknya memperlakukan semua variabel menjadi variabel endogen (Sim, 1980).
Vector Auto Regression (VAR) adalah model yg memperlakukan setiap variabel dlm model secara simetris, artinya: variabel yg ada di RHS juga ada di LHS
Estimasi model VAR [...]
DIarsipkan di bawah: Econometric, Econometrics, Ekonometrik, Ekonometrika, VAR, VECM, time series | Ditandai: Econometric, Econometrics, Ekonometrik, Ekonometrika, Estimasi, Estimation, Kointegrasi, Modelling, Pengujian Stasioneritas, Proses Stokastik, serial correlation, time series, Unit Root Test, VAR, VECM | 20 Komentar »
Posted on Desember 1, 2008 by SANJOYO
Studi ini menganalisa hubungan sebab akibat rupiah exchange rate dengan stock price market index di Indonesia selama Februari 1996 sampai dengan Juli 2000 dengan menggunakan Vector Autoregression (VAR). Data harian di bagi dalam tiga sub-period: pre-crisis, peak-crisis dan post- crisis. Studi ini menunjukan bahwa ada pengaruh yang kuat rupiah exchange rate terhadap stock price index [...]
DIarsipkan di bawah: Composite Index, Currency Crisis, Exchange rate, Financial, Finansial, Jakarta Stock Index, VAR | Ditandai: Composite Index, Currency Crisis, Econometric, Econometrics, Ekonometrik, Exchange rate, Financial, Finansial, Indonesia, Jakarta Stock Index, Rupiah, Stock Market, VAR | Leave a Comment »
