Komentar untuk EKONOMI, FINANSIAL DAN EKONOMETRIKA

Komentar di DISKUSI EKONOMETRIKA oleh dezhiru

dezhiru — Wed, 23 Dec 2009 13:27:02 +0000

ass..pak San, sya ingin menanyakan mengenai bgmna menguji heteroskedastisitas untuk data longitudinal?jk mengalami heteroskedastisitas apkh bisa tetap digunakan metode WLS utk mencari estimasinya?mhon dibalas ya pak, krna ini bahan skripsi saya, mhon pencerahannya…

Komentar di Pengujian Stasioneritas oleh rinita

rinita — Sat, 19 Dec 2009 07:05:30 +0000

siang pak, saya ingin bertanya bagaimana langkah olah data melalui eviews yang menggunakan pendekatan markovian swithching model untuk two state first order condition (matriks 2X2) yang variabel dependennya adalah tingkat pertumbuhan (data time series)secara makro. saya kesulitan menentukan probabilitasnya untuk low state dan high state dalam uji pertumbuhan tersebut yang menggunakan maximum likelihood untuk mencari besar probabilitasnya dan berapa rata-rata masing2 untuk low state dan high state. penelitian saya ini mirip dengan early warning system yang menggunakan markovian chain.mohon bantuan bimbingannya pak.terima kasih.

Komentar di DISKUSI EKONOMETRIKA oleh bagus

bagus — Fri, 18 Dec 2009 02:06:17 +0000

selamat siang Pak,

saya mahasiswa semester akhir sedang skripsi tentang kausalitas antara suku bunga deposito dengan IHSG. dengan data time series (2005 sd 2009).

pada waktu uji tes granger tidak ada kausalitas anta ke 2 variabel, apakah bisa dilakukan tes VAR untuk selanjutnya?

lalu apakah granger causality test berhubungan dengan VAR test?

terima kasih

Komentar di Estimation Non Linier Model with Genetic Algoritma oleh eno

eno — Thu, 17 Dec 2009 16:38:34 +0000

salam kenal pak!mw tx, dimana saya bisa dapet bahan tentang regresi robust metode least median square persi indonesia?saya kebingungan cari bahannya!!

Komentar di MATERI EKONOMETRIKA oleh Prasetyo

Prasetyo — Tue, 15 Dec 2009 19:09:50 +0000

Yth. P. Sanjoyo,

Di eview output kan ada Tes Log likelihood… mengartikannya gimana ya Pak…Terima Kasih.

Komentar di Model VAR & VECM oleh hanif

hanif — Sun, 13 Dec 2009 14:23:16 +0000

ass pak sanjoyo
saya hanif pak..
apakah var jg harus memenuhi asumsi klasik terlebih dahulu pak? apakah uji t untuk membuktikan hipotesis perlu dilakukan mengingat sudah ada uji kausalitas…
trims pak
wss…

Komentar di About Me oleh Mursid

Mursid — Mon, 07 Dec 2009 11:16:06 +0000

Salam kenal p sanjoyo..
Semakin hari banyak yang tidak saya mengerti..
ternyata pengetahuan begitu luas …

Komentar di Linier Model Estimation using Ordinary Least Square and Maximum Likelihood oleh Mita

Mita — Sat, 05 Dec 2009 13:17:36 +0000

Ass Pa…
Salam kenal…

tugas akhir saya merupakan data time series dan menggunakan regresi dg OLS.
Persamaan model saya adalah:
Y(t)=a+bX1(t)+cX2(t)+dX3(t)
Hasil yg didapat memang seluruh variabel bebasnya signifikan. Namun pada saat regresi asumsi klasik ternyata terdeteksi adanya heteroskedastis dan autokorelasi.
apakah bisa untuk menyembuhkannya saya melakukan transformasi persamaan sbb:
Y(t) = a+bX1(t-1)+cX2(t)+eX2(t-1)+dX3(t)+fY(t-1)
dimana transformasi yg dilakukan adalah dg lag(t-1) hanya pada beberapa variabel bebas (X2 dan X1) dan variabel tak bebasnya(Y). Selain itu terdapat varibel yg tidak dikenakan lag (X3) dan variabel yg tidak terdapat dalam waktu t (X1(t) ==> X1(t-1)).
Apakah GLS harus selalu mengikut sertakan semua variabel bebasnya? bagaimana dengan variabel tak bebasnya?
Terima kasih sebelumnya.

Wass

Komentar di DISKUSI EKONOMETRIKA oleh naim

naim — Fri, 04 Dec 2009 21:00:36 +0000

Pak Sanjoyo,
Berkaitan dengan hal “sampel data kecil” saya ingin menanyakan dimana Pesaran mengatakan hal tersebut (judul buku/jurnalnya)?
Soalnya data panel yg sya gunakan juga dibawah 50 (42), sya ingin mencantumkan pendapat Pesaran dalam analisis saya untuk memperkuat justifikasi jumlah minimal data, krena data sya agak susah untuk ditambah.
Sedangkan untuk melakukan Bootstraping sepertinya tidak gampang, setelah sya baca-baca sekilas.

Salam,
Naim

Komentar di DISKUSI EKONOMETRIKA oleh Taufik HK

Taufik HK — Tue, 01 Dec 2009 09:57:59 +0000

Pak,
Saya mahasiswa yang baru belajar statistika dan sedang mengerjakan tugas akhir. Rencananya saya ingin mengetahui pengaruh rumor, indeks komposit, harga komoditas, nilai tukar usd terhadap harga saham PT A. Data time series dari variabel2 di atas sudah saya dapatkan secara historis, kecuali tentang rumor terkait PT A.
Pertanyaannya:

1. Rencananya saya ingin melakukan rangking rumor, misal bila ada rumor hari ini dan berpengaruh ke harga saham PT A, maka saya kasih skor 1. Bila ada rumor tapi tidak berpengaruh maka saya kasih skor -1. Bila tidak ada rumor maka skornya 0. Apakah skoring ini sudah tepat ?

2. Rencananya saya ingin menggunakan uji kausalitas granger untuk melihat hubungan timbal balik antara variabel2 independen di atas dengan harga saham PT A. Apakah variabel rumor juga bisa di uji granger ? Cara untuk melakukan uji granger di SPSS gimana ya Pak ?

3. Apakah perlu dilakukan uji klasik (normalitas, heteroskedastisitas, linieritas, autokorelasi dan multikolilieritas) sebelumnya ? Bagaimana bila hasil uji klasik ini ternyata tidak memenuhi syarat parametrik ?

Thanks.

Komentar di Pengujian Stasioneritas oleh citra

citra — Fri, 27 Nov 2009 10:18:34 +0000

saya ingin tw tentang AIC..
mohon di beri penjelasan ttg AIC, keggunaanya n cara hitungnya..
trimakasih

Komentar di DISKUSI EKONOMETRIKA oleh Rada

Rada — Wed, 25 Nov 2009 03:45:16 +0000

mohon bantuannya pak..
penelitian saya menggunakan panel data. saya bermaksud untuk mencari nilai konstanta var independen. tapi persamaan saya tidak menggunakan intercept, dan data berautokorelasi.

apakah asumsi2 yang harus saya penuhi terlebih dahulu sblm mengolah data panel tsb? bagaimana caranya..?

terimakasih pak..

Komentar di DISKUSI EKONOMETRIKA oleh ajeng

ajeng — Tue, 24 Nov 2009 14:52:15 +0000

Selamat malam Pak Sanjoyo,

saya ingin bertanya. apa perbedaan antara metode VECM dengan ARDL? Apakah saya bisa menggunakan metode VECM untuk ukurn sampel kecil (30)? apakah bapak pnya modul tetang ARDL? Alat apa yang digunakan untuk metode ARDL?

terima kasih

Komentar di DISKUSI EKONOMETRIKA oleh ajeng

ajeng — Tue, 24 Nov 2009 14:48:25 +0000

Selamat malam pak Sanjoyo,

saya ingin bertanya, apa perbedaan metode VECM dengan ARDL? apakah metode VECM bisa untuk ukuran data sampel yang kecil (<60)? apakah bapak punya modul mengenai ARDL? tools apa yg dipakai utk metode ARDL?

terima kasih

Komentar di Peran Sektor Publik Dalam Akumulasi Human Capital Dan Kapasitas Research & Development oleh tantri

tantri — Mon, 23 Nov 2009 14:08:48 +0000

yth. bapak sanjoyo,

saya bersyukur menemukan referensi tentang endogenous growth theory dan saya penasaran dengan pengolahan data dari paper yang bapak susun. jika bapak berkenan, apakah saya bisa mendapatkan versi lengkap paper bapak ini?

terima kasih

Komentar di Pengujian Autocorelation oleh ulfa

ulfa — Mon, 23 Nov 2009 11:23:06 +0000

selamat sore pak,

saya sedang mengolah data simultan time series dengan range data 15 tahun..ketika saya uji autokol nya, pada bagian atas outputnya..kenapa yang keluar hanya probabilitasnya saja?tetapi fstat nya tidak keluar?apakah ada yang salah?

terima kasih atas perhatian bapak

Komentar di Pengujian Heteroscedastisity oleh caca

caca — Sat, 21 Nov 2009 16:27:27 +0000

pak sanjoyo, saya sedang mengolah data time series simultan..lalu saya menguji menggunakan white test..namun pada salah satu persamaan simultan tersebut,hasil yang keluar adalah not available pada standard eror, t test, dan probabilitas masing2 variabel independentnya…

lalu ada pula yang hasil white testnya tidak keluar dengan message: insufficient number of observation…tapi tidak semua seperti itu..ada pula yang hasil white testnya keluar..

mohon bimbingan bapak, terima kasih sebelumnya

Komentar di DISKUSI EKONOMETRIKA oleh arif

arif — Sat, 21 Nov 2009 07:05:39 +0000

salam kenal pak,
pak…
saya mau tanya..
hasil regresi yg saya lakukan dengan data panel baik dengan FE maupun RE menunjukkan hasil yg sangat signifikan, tetapi..t statistiknya negatif,
hal tsb berarti antara variabel independen mempengaruhi var. dependen secara berkebalikan…
ternyata itu tiak sesuai dengan teori….
itu kok bisa terjadi seperti itu ya pak?
apakah data saya ada masalah dengan uji asumsi klasik?
lalu bagaimana mengobatinya?

terima kasih banyak pak…

Komentar di DISKUSI EKONOMETRIKA oleh pratesa

pratesa — Fri, 13 Nov 2009 06:48:51 +0000

Assalamualaikum
Pak, sy mahasiswa sedang belajar ekonometrika, mau bertanya.
1.Bila dalam uji asumsi klasik uji linieritas tidak lolos bagaimana mengatasinya (aplikasi dalam eviews)?
Terima kasih.

Komentar di DISKUSI EKONOMETRIKA oleh SANJOYO

SANJOYO — Thu, 12 Nov 2009 19:26:58 +0000

@Handi,

Saya kira untuk data time series dan menggunakan 2SLS diharapkan bisa menghindarkan dari korelasi serial antar persamaan.

Wass
Sanjoyo