MATERI EKONOMETRIKA

Basic Ekonometrika

  1. multicolinieritas[multicolinieritas1.pdf ]
  2. heteroscedastisity [heteroscedastisity1.pdf ]
  3. Otokorelasi:[autocorelasi1.pdf ]

Intermediate Ekonometrika

  1. Pengantar Ekonmetrika Time Series
  2. ARIMA, ARCH, GARCH
  3. Persamaan Simultan
  4. VAR & ECM
  5. Regresi Non Linier
  6. Struktur Data Panel: Struktur Model Panel

9 Tanggapan

  1. Diana Yumanita, di/pada Januari 29th, 2009 pada 8:15 pm Dikatakan: r

    Pak sanjoyo,
    punten saya mau tanya mengenai penggunaan data panel tobit pada stata? bagaimana kita merumuskan batasan atasnya. Kebetulan saya ingin menganalisis efisiensi lembaga keuangan mikro, sementara nilai efisiensi tsb bernilai antara 0-100, so bagaimana merumuskannnya dalam panel tobit?
    Terima kasih sebelumnya ya….

    Balas
  2. sanjoyo, di/pada Januari 30th, 2009 pada 10:09 am Dikatakan: r

    Mba Diana,

    Batas bawah (left-censoring/ syntax stata;ll ) atau batas atas (right-censoring/ syntax stata ul) bergantung pada kriteria karakteristik dependen variabel-nya.

    mis. dep var test potensial akademik (score 200-800) dan indep var faktor lain. Pada umumnya berdistribusi normal dg nilai mean 650 dan mis dg range 200 maka batas bawah 450 batas atas 850. Karena nilai Max adalah 800 maka nilai 850 tidak mungkin sehingga distribusi normal tsb ter-censored pada nilai 800.

    Jika kita gunakan dengan model panel random effect hasilnya akan bias krn adanya distribusi normal yang ter-censored.

    Oleh karena itu, gunakan Tobit Panel dengan menambahkan batas censored atas (stata- right censored) sebesar 800.

    Kembali pada pertanyaan Anda, bagaimana dengan efesiensi lembaga keu mikro (dg nilai 0-100) ?.

    itu bergantung pada kepentingan yang Anda perlukan.
    Bila kepentingan dari Lembaga Keuangan (pemberi pinjaman) yang ingin kerja sama , maka lembaga tersebut mensyaratkan efesiensi lembaga mikro (mis di atas 60), maka Anda perlu gunakan batas bawah (left-censored=60) dlm stata.

    Bila kepentinganya, misalnya untuk bantuan training yang akan melatih lem mikro yang kurang efisien (mis di bawah 50). maka dalam stata gunakan batas atas (right-censoring=50).

    Atau mungkin bisa Anda tentukan sendiri bergantung pada karakteristik nilai efesiensi lem keu mikro tsb.

    Salam

    Sanjoyo

    Balas
  3. aga, di/pada Mei 20th, 2009 pada 7:25 pm Dikatakan: r

    mau numpang nanya pak ,
    analisis VECM kan biasanya di pakai dalam kajian moneter..
    nah saya menggunakan VECM dalam mengkaji faktor2 yg mempengaruhi ekspor karet alam indonesia.saya mau melihat pengaruh faktor dalam jangka pjng dan pendek nya,,apakah analisis saya sudah sesuai??
    hasil estimasi menggunakan E-Views 6 sampai sejauh ini IRF nya baru stabil pada periode diatas 50..untuk sebuah faktor2 seperti harga karet alam dan sintetis, produksi karet alam, harga minyak, dan kurs,saya kira periode tersebut terlalu lama..apakah saya harus ganti analisis??terima kasih sebelumnya pak..

    Balas
  4. Johanis Wanma, di/pada September 25th, 2009 pada 1:44 pm Dikatakan: r

    Pa Sanjoyo, punya gak materi kuliah lengkap ekonometrik mulai dari basic ekonometrika dan intermiediate ekonometrika. minta dikirim via email, nanti akan saya kirimkan oleh-oleh batik khas papua dari Jayapura. maklum materi kuliah maupun ngajar sangat kurang di Papua. atau siapun yg mempunyai materi ngajar baik itu power point ataupun dalam bentuk ms word bisa dikirim via email saya; johanisw@yahoo.com. materi tersebut berupa ekonometrik, matematika ekonomi dan bisnis internasional, yg berhubungan dengan ekonomi.akan saya kirim oleh-oleh.thnks

    Balas
    • SANJOYO, di/pada Oktober 9th, 2009 pada 10:34 am Dikatakan: r

      @Jahanis Wanma
      Mas Johanis, silahkan dowload materi ekonometrika di blog ini atau yang lebih lengkap lagi di blog “Forum Ekonometrika” (klik disini). Anda bisa dapatkan materi ekonometrika dari tingkat Introduction, intermediate dan sedikit advance.

      Wass.
      Sanjoyo

  5. hanif, di/pada Oktober 5th, 2009 pada 4:55 pm Dikatakan: r

    ass pak sanjoyo..
    apa bedanya uji stasioneritas antara model VAR dan ECM..?apakah uji ADF bisa untuk menguji model VAR???apa uji stasioneritas yg pling tepat untuk VAR ??
    trima kasih bnyak atas ilmunya
    wss..

    Balas
    • SANJOYO, di/pada Oktober 9th, 2009 pada 10:57 am Dikatakan: r

      @Hanif,
      Untuk menentukan gunakan VAR data harus stasioner. Jika tidak stasioner perlu dilakukan tranformasi first difference atau tranformasi lainnya agar supaya “data set” stasioner. Uji stasioneritas bisa gunakan ADF. Untuk Analisa ECM bisa gunakan data yang tidak stasioner, namun harus terkointegrasi. Kointegrasinya dilihat dari stasioneritas residual dari suatu modelnya. Jika residual tersebut stasioner maka data set tersebut terkointegrasi. Uji Juga dengan ADF, namun residualnya yang diuji.

      Wass.

  6. Prasetyo, di/pada Desember 16th, 2009 pada 2:09 am Dikatakan: r

    Yth. P. Sanjoyo,

    Di eview output kan ada Tes Log likelihood… mengartikannya gimana ya Pak…Terima Kasih.

    Balas

Tinggalkan Balasan