Pengujian Stasioneritas


Dalam analisis time series sangat penting dilihat stasioneritas data series. Sebagaimana kita pahami bahwa proses munculnya suatu fenomena (misalnya GDP, inflasi, suku bunga) setiap bulan, kuartalan atau tahunan merupakan proses stokastik (random). Bilamana kita akan melihat hubungan antara variabel ekonomi maka perlu dilihat stasioneritas data series tersebut. Bila tidak maka mungkin akan terjadi hubungan yang spurius (semu).

Bagaimana pola proses stokastik? bagaimana kita dapat menguji stasioneritas data?

Materi selanjutnya dapat langsung klik disini.

9 Tanggapan

  1. selamat siang pak sanjoyo,
    saya inggin melakukan uji stasioneritas dengan eviews, ketika saya menggunakan unit root test (ADF) yang keluar adalah near singular matrix, tapi ketika saya menggunakan correlogram hasilnya keluar..
    kenapa hasil tersebut bisa berbeda?apa yang harus dilakukan agar ketika menggunkan unit root test tidak near singular matrix?
    oya, range data saya 15 tahun..
    terima kasih sebelumnya..

  2. maaf pak..setelah saya coba lagi dan saya kurangi lag nya ternyata hasil nya bisa keluar..tapi apakah tidak apa2 ketika lag nya diubah?adakah persayaratn khusus untuk mengubah lag?
    terima kasih sebelumnya

    • @Caca,
      Ya, tak apa apa. Eview akan mencari lag yang pas berdasarkan kriteria (AIC, SC dll).

  3. saya ingin tw tentang AIC..
    mohon di beri penjelasan ttg AIC, keggunaanya n cara hitungnya..
    trimakasih

  4. siang pak, saya ingin bertanya bagaimana langkah olah data melalui eviews yang menggunakan pendekatan markovian swithching model untuk two state first order condition (matriks 2X2) yang variabel dependennya adalah tingkat pertumbuhan (data time series)secara makro. saya kesulitan menentukan probabilitasnya untuk low state dan high state dalam uji pertumbuhan tersebut yang menggunakan maximum likelihood untuk mencari besar probabilitasnya dan berapa rata-rata masing2 untuk low state dan high state. penelitian saya ini mirip dengan early warning system yang menggunakan markovian chain.mohon bantuan bimbingannya pak.terima kasih.

  5. selamat siang pak, saya mau tanya filosofi dari stasioneritas data. mengapa data time series harus distasinerkan dulu? dan apa arti dari stasioner di level, diferensi 1 (d), dan diferensi 2 (d(d))? maksud dari data yang stasioner di level, d1, dan d2 itu apa pak? maaf kalo pertanyaan saya agak silly stupid question…

  6. selamat pak,

    pak saya maw bertanya..bukankah stasioneritas itu hanya untuk meng-forecast? ato memang semua penelitian yang time series harus di stasioner kan??

    data saya time series dari tahun 1999-2005, simultan…
    lalu salah satu persamaan saya ada yang bernilai adj rsquared 86 persen namun dari 6 variabel indepemdent yang saya uji hanya 2 yang signifikan…apaka itu termasuk spurious?

    terima kasih sebelumnya pak.

  7. numpang tanya pak,
    kenapa hasil corellogram dari data time series saya ( 19 tahun) berbeda dari hasil unit root tes, jika pakai correlogram, pada tk. level sudah stasioner, tapi jika dengan unit root tidak stasioner, dan baru stasioner pada second difference.Mana hasil yang bisa saya pakai, corello atau unit root? terima kash pak…

  8. Pak… saya mau bertanya mengenai kestasioneran data….

    stasioneritas dapat dilihat dari uji visual(plot ACF dan PACF) dan unit root test…

    jika plot ACF dan PACF saya tidak menunjukkan penurunan secara eksponensial apakah berarti tidak stasioner??
    dan plot ACF dan PACF saya tidak ada yang memotong batas 2SE shg model tdk dpt diidentifikasi. apakh itu benar?

    Tetapi Hasil unit Root test saya menunjukkan bhwa data saya stasioner ditunjukkan dg prob krg dr 0.05

    mohon penjelasannya.. dan mnta referensi penunjang..

    Trimakaci banyak

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s