Pengujian Heteroscedastisity


Salah satu asumsi dalam model regresi linier dengan estimator OLS adalah bahwa homosedastisity varians error. Gejala heterosedastik akan mengakibatkan hasil estimasi menjadi unbiased dan konsisten tapi tidak efisien.

Mendeteksi gejala heterosedastik dapat dilakukan dengan secar visual maupun pengujian hipotesis. Pengujian White test, Park Test, Glejser Test, Goldfeld-Quandt Test, Breusch–Pagan–Godfrey Test dapat mendeteksi gejala hetrosedastisity.

Materi lengkap dapat lihat Klik disini.

5 Tanggapan

  1. Pak Sanjoyo, kalo saya punya data crosssection trus diuji regresi dengan metode Maximum Likelihood, untuk menguji heteroskedastisitasnya gimana ya Pak? O ya saya menggunakan program eviews. Terimakasih.

  2. pak sanjoyo, saya sedang mengolah data time series simultan..lalu saya menguji menggunakan white test..namun pada salah satu persamaan simultan tersebut,hasil yang keluar adalah not available pada standard eror, t test, dan probabilitas masing2 variabel independentnya…

    lalu ada pula yang hasil white testnya tidak keluar dengan message: insufficient number of observation…tapi tidak semua seperti itu..ada pula yang hasil white testnya keluar..

    mohon bimbingan bapak, terima kasih sebelumnya

  3. pak.. cara menguji hetero panel data di eviews gmn?
    lalu cara remedialnya gmn?
    trmksh

    • @Lita,

      Coba Anda lihat di Blok ini http://forum-ekonometrika.blogspot.com/

      Wasalam

  4. Pak, saya melakukan regresi linier sederhana untuk mendapatkan mendapatkan market model yang digunakan untuk mengestimasi harga saham di masa depan.
    tanya:
    1. apakah heterosedastik juga terdapat di regresi linier sederhana?
    2. bagaimana cara mengatasinya.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s