MATERI


Basic Ekonometrika

  1. multicolinieritas[multicolinieritas1.pdf ]
  2. heteroscedastisity [heteroscedastisity1.pdf ]
  3. Otokorelasi:[autocorelasi1.pdf ]

Intermediate Ekonometrika

  1. Pengantar Ekonmetrika Time Series
  2. ARIMA, ARCH, GARCH
  3. Persamaan Simultan
  4. VAR & ECM
  5. Regresi Non Linier
  6. Struktur Data Panel: Struktur Model Panel

25 Tanggapan

  1. Pak sanjoyo,
    punten saya mau tanya mengenai penggunaan data panel tobit pada stata? bagaimana kita merumuskan batasan atasnya. Kebetulan saya ingin menganalisis efisiensi lembaga keuangan mikro, sementara nilai efisiensi tsb bernilai antara 0-100, so bagaimana merumuskannnya dalam panel tobit?
    Terima kasih sebelumnya ya….

  2. Mba Diana,

    Batas bawah (left-censoring/ syntax stata;ll ) atau batas atas (right-censoring/ syntax stata ul) bergantung pada kriteria karakteristik dependen variabel-nya.

    mis. dep var test potensial akademik (score 200-800) dan indep var faktor lain. Pada umumnya berdistribusi normal dg nilai mean 650 dan mis dg range 200 maka batas bawah 450 batas atas 850. Karena nilai Max adalah 800 maka nilai 850 tidak mungkin sehingga distribusi normal tsb ter-censored pada nilai 800.

    Jika kita gunakan dengan model panel random effect hasilnya akan bias krn adanya distribusi normal yang ter-censored.

    Oleh karena itu, gunakan Tobit Panel dengan menambahkan batas censored atas (stata- right censored) sebesar 800.

    Kembali pada pertanyaan Anda, bagaimana dengan efesiensi lembaga keu mikro (dg nilai 0-100) ?.

    itu bergantung pada kepentingan yang Anda perlukan.
    Bila kepentingan dari Lembaga Keuangan (pemberi pinjaman) yang ingin kerja sama , maka lembaga tersebut mensyaratkan efesiensi lembaga mikro (mis di atas 60), maka Anda perlu gunakan batas bawah (left-censored=60) dlm stata.

    Bila kepentinganya, misalnya untuk bantuan training yang akan melatih lem mikro yang kurang efisien (mis di bawah 50). maka dalam stata gunakan batas atas (right-censoring=50).

    Atau mungkin bisa Anda tentukan sendiri bergantung pada karakteristik nilai efesiensi lem keu mikro tsb.

    Salam

    Sanjoyo

  3. mau numpang nanya pak ,
    analisis VECM kan biasanya di pakai dalam kajian moneter..
    nah saya menggunakan VECM dalam mengkaji faktor2 yg mempengaruhi ekspor karet alam indonesia.saya mau melihat pengaruh faktor dalam jangka pjng dan pendek nya,,apakah analisis saya sudah sesuai??
    hasil estimasi menggunakan E-Views 6 sampai sejauh ini IRF nya baru stabil pada periode diatas 50..untuk sebuah faktor2 seperti harga karet alam dan sintetis, produksi karet alam, harga minyak, dan kurs,saya kira periode tersebut terlalu lama..apakah saya harus ganti analisis??terima kasih sebelumnya pak..

    • @Aga,

      Ass.
      Sudah saya jawab di Komentar tulisan VAR & ECM.

      Wass.

  4. Pa Sanjoyo, punya gak materi kuliah lengkap ekonometrik mulai dari basic ekonometrika dan intermiediate ekonometrika. minta dikirim via email, nanti akan saya kirimkan oleh-oleh batik khas papua dari Jayapura. maklum materi kuliah maupun ngajar sangat kurang di Papua. atau siapun yg mempunyai materi ngajar baik itu power point ataupun dalam bentuk ms word bisa dikirim via email saya; johanisw@yahoo.com. materi tersebut berupa ekonometrik, matematika ekonomi dan bisnis internasional, yg berhubungan dengan ekonomi.akan saya kirim oleh-oleh.thnks

    • @Jahanis Wanma
      Mas Johanis, silahkan dowload materi ekonometrika di blog ini atau yang lebih lengkap lagi di blog “Forum Ekonometrika” (klik disini). Anda bisa dapatkan materi ekonometrika dari tingkat Introduction, intermediate dan sedikit advance.

      Wass.
      Sanjoyo

  5. ass pak sanjoyo..
    apa bedanya uji stasioneritas antara model VAR dan ECM..?apakah uji ADF bisa untuk menguji model VAR???apa uji stasioneritas yg pling tepat untuk VAR ??
    trima kasih bnyak atas ilmunya
    wss..

    • @Hanif,
      Untuk menentukan gunakan VAR data harus stasioner. Jika tidak stasioner perlu dilakukan tranformasi first difference atau tranformasi lainnya agar supaya “data set” stasioner. Uji stasioneritas bisa gunakan ADF. Untuk Analisa ECM bisa gunakan data yang tidak stasioner, namun harus terkointegrasi. Kointegrasinya dilihat dari stasioneritas residual dari suatu modelnya. Jika residual tersebut stasioner maka data set tersebut terkointegrasi. Uji Juga dengan ADF, namun residualnya yang diuji.

      Wass.

  6. Yth. P. Sanjoyo,

    Di eview output kan ada Tes Log likelihood… mengartikannya gimana ya Pak…Terima Kasih.

  7. pak sanjoyo, mau nanya klo nyari referensi tentang penjelasan model TGARCH dimana ya? ma kasih

  8. Assalamua’laikum Wr Wb…
    pak, sy mohon bantuan bapak untuk skripsi sy. sblmnya sy boleh tanya y pak…
    1. apa beda kl sy tulis simultan panel dengan panel simultan ? mhn pnjelasannya..
    2. kira2 bpk punya materi tntang simultan panel g? sy butuh alur pengerjaannya dlm eviews..
    terimakasih atas bantuannnya.
    Wassalamua’laikum Wr Wb..

  9. Assalamualaikum, Pak Sanjoyo..

    Saya mau bertanya, bagaimana langkah-langkah pengerjaan ECM?

  10. Dh, Pak apa bisa bantu pengertian dari instrumental variabel dan ciontohnya thanks

  11. Ass. Wr. Wb.
    Semoga Pak Sanjoyo selalu dalam keadaan sehat. Saya mau bertanya pak. Misalkan Investasi Pemerintah mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi Distribusi Pendapatan. Bagaimana cara menguji dan uji apa yang cocok digunakan untuk mencari hubungan antara Investasi Pemerintah dengan Distribusi Pendapatan (melalui variabel pertumbuhan ekonomi sebagai intermediating variable). Terima kasih.
    Wass. Wr. Wb.

  12. Aslm. salam kenal, pak. Saya Bayu mahasiswa dari Jakrta sdg mengerjakan skripsi. Saya membandingkan metode ARIMA dan double exponential. Dalam penentuan model terbaik dilihat nilai MSE, MAD, MPE, dan MAPE yang terkecil. Masalah yag saya dapatka adalah untuk MSE dan MAD dari ARIMA lbh kecil dbandingkn double exponential, sedangkan untuk MPE dan MAPE dari double exponential lebih kecil dbndingkn ARIMA. Pertanyaanya:
    1. Bagaimana cara menentukan model mana yang terbaik? Apakah ada kriteria lain?
    2. APakah ada penjelasan mengenai MSE dan MAD yang tingkat akurasinya lebih powerfull daripada MPE dan MAPE sehingga dalam kasus di atas ARIMA lbh baik dibandingkn double exponential?
    Klo bisa saya juga minta referensinya, pak. yang menjelaskan keunggulan masing-masing kriteria MSE, MAD, MPE, dan MAPE.
    Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih byk, pak. Wasalam.

  13. assalamu’alaikum pak…
    saya mahasiswi smester akhir mengambil materi tentang regresi tobit. tapi bbrapa file yang saya download sy masih bgung untuk mengestimasi parameternya menggunakan maksimum likelihood dan asumsi-asumsinya.
    1. mohon penjelasan mengenai perhitungan secara manual estimasi parameternya?
    2. mohon jelaskan asumsi2 dalam regresi tobit?
    3. interpretasi output program SAS dan eviews terkait materi ini?
    mohon penjelasannya dan makasih.
    wassalamu’alaikum.

  14. Perkenalkan Pak, saya Joko, mahasiswa yg sedang riset. Saya ingin meminta tips belajar Johansen test dengan software PC Give.
    Kalo bapak ada referensi buku atau website, mohon bantuannya. terimakasih. Kalo berkenan , saya minta email Bapak untuk diskusi. Terima kasih.

    Salam,
    Joko

  15. bapak saya ingin bertanya tentang bagaimana kita dapat mencari pangkat (alfa)

  16. ass pak..sy rini,,mau tanya,,apakah ECM bener tidak perlu uji asumsi,,terus apakah ECM harus ada model awal..
    karena saya sempat ditanayin seperti itu detik2 sebelum sidang..
    mohon dijawab segera ya pak..senin jadwal sidang saya soalnya..
    trima kasi banyk ya pak…

  17. salam sejahterra pak,
    saya deary mhasiswa smester 5, pak saya mau tanya apa perbedaan p value dengan alfa….
    terimakasih sebelumnya

  18. aslm..,
    salam kenal pak sanjoyo.., sy mahasiswi statistik sedang melakukan tugas akhir.., sy pengen tx apakah pak sajoyo tahu mengolah data time series untuk mencari model AR menggunakan bootstrap pada pogram eviews.., terima kasih sebelumnya pak..,
    wassalam, wr. wb

  19. Assalamualaikum.. bapak… saya mau tanya bagaimana cara menentukan model terbaik dari suatu data ARCH yang sudah saya miliki ..

    terimakasih… ^_^

  20. sy melakukan analisa berganda akan tetapi hasil secara simultan ternyata tidak signifikan. adapun variabel indefpendent berjumlah 7. bgmna cara agar hasil analisa tersebut mnjadi signifikan.

  21. Pak Sanjoyo Yth, kalau data dg jumlah Crosssection 4, ingin meng-interaksi var.bebas dg dummy. apakah dummy yg diinteraksi jumlahnya 4 atau 3? terima kasih atas kebaikan bapak, smg Tuhan membalas kebaikan Bapak…..

  22. assalamu’alaikum pak
    apakah metode estimasi untuk unbalanced panel data sama saja dengan balanced panel data namun input data di STATA nya yang berbeda? atau estimasinya juga berbeda pak?

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s