Asumsi Model regresi klasik (dengan estimator OLS) adalah tidak ada korelasi serial antar error. Konsekuensi adanya korelasi serial adalah:
· linear unbiased, consistent dan asymptotically normally distributed,
· tidak lagi efficient (tidak varians minimumè tdk BLUE).
Mendeteksi gejala autocorelation baik secara visual maupun pengujian seperti: Durbin-Watson Test atau Breusch–Godfrey (BG) Test/ LM test.
Materi lebih lengkap klik disini.
Filed under: Econometric, Econometrics, Ekonometrik, Ekonometrika, Pengujian Autocorelation, time series | Tagged: Breusch–Godfrey (BG) Test, Durbin-Watson Test, Econometric, Econometrics, Ekonometrik, Ekonometrika, LM test, OLS, Ordinary Least Square, time series | 4 Comments »
EKONOMI, FINANSIAL DAN EKONOMETRIKA 