Dalam Model regresi linier dengan estimator OLS terdapat salah satu asumsi tidak adanya multikollieritas. Konsekuensi adanya multicollinearity yang tinggi adalah (a) meskipun masih BLUE, namun estimator OLS mempunyai varians dan covarians yg besar à sulit utk menentukan estimasi yg tepat; (b) konfiden interval lebih melebar.
Mendeteksi gejala multikolinieritas R square, signifikansii, maupun Tolerance (TOL) dan variance inflation factor (VIF).
Download lebih lengkap klik disini.
Filed under: Econometric, Econometrics, Ekonometrik, Ekonometrika, Pengujian Multikolinieritas, time series | Tagged: Econometric, Econometrics, Ekonometrik, Ekonometrika, OLS, Ordinary Least Square, Pengujian Multikolinieritas, time series, TOL, VIF | 2 Comments »
EKONOMI, FINANSIAL DAN EKONOMETRIKA 