Model Panel data digunakan untuk menganalisi data yang mengandung series dan crossection. Misalnya kita akan menganalisis produksi otomotif (Toyota, Daihatsu, Nissan, Mercedes, BMW) selama 10 tahun. Sehingga struktur data tersebut adalah data panel (crossection=banyak persahaan mobil, series=banyak data series 10 tahun).
Model sederhana adalah bahwa produksi = f(kapital, labor). Dengan menggunakan model Panel Data kita dapat mengestimasi koefisien model produksi tersebut.
Namun, adakalanya estimasi model produksi tersebut tidak signifikan karena ada missing variabel misalnya faktor manajerial yang juga menentukan produksi dalam model tersebut. Faktor manajerial adalah unobserve variabel (variabel yang sulit untuk diobservasi/ diukur).
Dengan Model Panel data dapat mengluarkan unobserve variabel tersebut yang kita sebut sebagai individual effect sehingga model produksi tersebut menjadi lebih baik.
Individual effect tersebut dikategorikan dua macam yaitu Fixed Effect dan Random Effect. Secara hipotesis bahwa jika sumber data berasal dari sample maka dugaan model panel adalah random effect, namum bila sumber data adalah data aggregate maka kecenderungan adalah fixed effect.
Namun demikian, dengan Hausman Test kita dapat memutuskan adalah model Panel Data tersebut Random Effect atau Fixed Effect.
Download materi lengkap klik disini.
Filed under: Econometric, Econometrics, Ekonometrik, Ekonometrika, Panel Data, time series | Tagged: Econometric, Econometrics, Ekonometrik, Ekonometrika, Estimasi, Estimation, Fixed Effect, Hausman Test, Individual Effect, Model, Modelling, Panel Data, Random Effect, Random Effek, time series, Unobserve Variabel |
EKONOMI, FINANSIAL DAN EKONOMETRIKA 
Salam. I really need your help on panel data regression. I am a PhD candidate in accounting at Malaysian Univ. I would appreciate if you could respond to this distress call. Please, please and please…
@Hairul,
You can post your case/ problem in this Blog. All of Bloggers and me will discuss and give an opinion on your case. I would appreciate if you post your case in Malay/ Indonesia language, so every body could respond easily.
I waiting for your posting.
Wass.
Salam semua. Ini pertama kali saya menggunakan eviews. Ringkasnya, saya sedang mengkaji perhubungan (relationship? I guess) diantara governance variables dan kualiti penyata kewangan (Financial reporting Quality-FRQ). Data jika unbalance (490 firms dari tahun 1994 to 2006) & jika balance-103 firms (dari 1996 to 2006). Terdapat 2 events (1997&1998-Reform1 & 2001&2002-Reform2). Jadi sekarang saya menggunakan Panel approach. Soalannya..
1) Bolehkah eviews handle unbalance data? Jika boleh, gimana caranya…
2) Bolehkah saudara list down step-by-step diagnostic tests yg perlu dilakukan (menggunakan eviews.
3) Hypothesis yg pertama ialah FRQ itu berbeda (i.e. lebih bagus @ improved) selepas kedua-dua reforms yg berlaku, events tersebut di representasi dgn dichotomous variable (1-post reform, 0-pre-reform). Gimana harus saya lakukan di eviews?
Setakat ini dahulu.
Salam.
@Hairul,
1. Ya, Eviews dapat meng-handle Panel Data baik yang balance maupun unbalance. Lihat step-step input data panel dan etimasinya pada (klik) Panel data dengan Eviews.
2. Step – step diagnostic test silahkan klik pada Langkah langkah Panel data.
3. Anda bisa memasukan variabel dummy (dichotomous variable) pada model tersebut. Persoalannya, kadang kala bisa terjadi “near singular matrik” (tanpa solusi) jika model yang Anda peroleh adalah Fixed Effect.
Wass.
Salam.
Tq, akan cuba dahulu.
Salam;
Jika tidak meletakkan dummy, apakah cara lain yg boleh? separate regression?
@Hairul,
Dalam Panel data bisa melihat individual effect atau time effect. Time effect lah yang dapat menjelaskan pengaruh perbedaan antar waktu. Dalam Eviews menyediakan kedua hal tersebut. Apabila data panel Anda adalah balance maka bisa didapatkan kedua efect tersebut. Namun, jika data unbalance, Eviews tidak dapat mencari time effect.
Jadi, karena data Anda adalah unbalance panel, dan tidak memasukan dummy, maka separate regression mungkin bisa dicoba. Namun, pengujian apakah kedua persamaan regresi itu ada perbedaan, perlu gunakan Chow test (lihat Damodar gujarati, Basisc econometri) yang dihitung secara menual (Eviews tidak mendukung).
Wass.
Wass.
Salam.
Tq for the explanations. Actually saya mempunyai 2 jenis data, balance dan unbalance, saya mahu melihat yg mana satu bisa memberi results yg lebih elok. Balance memberi 103 firms over 11 tahun (i.e. 1133 data points) dan unbalance memberi 2900 datapoints over the same time period.
In another issue, bagaimana saya boleh melihat evolusi DV saya (interval data) pre and post, samada berbeza setelah berlakunya 2 events? Bolehkah saya melihat perbezaan mean DV pre & post?
Salam.
@Hairul,
Melihat perbedaan pre dan post bisa meggunakan DV (dummy Variable) yaitu dengan memasukkan nilai dummy tersebut dalam model Panel. Setelah di-estimasi akan diperoleh koefisien model termasuk koefisien dummy tersebut. Bilamana koefisien dummy tersebut signifikan (probability kurang dari 5%) maka model tersebut dapat membedakan pre dan post suatu event.
Wass.
my 2 events periods overlap as below:
Event1: Pre (1996-1998), Post (1999-2006) (code dummy 1-post, 0-pre)
Event2: Pre (1996-2002), Post (2003-2006) (code dummy 1-post, 0-pre)
So now my Post-event1 overlaps with Pre-event2, can I just include these 2 dummy into the regression simultaneously?
@Hairul, Yap, you can include two event in the model, for example:
Y=a0 + a1.event1 + a2.event2 + …….others exogenous variables.
Y=endogenous variable, event1 and event2= dummy variable.
Wass.
Salam semua,
Saya juga kurang mahir dengan eviews. lanjutan daripada balasan bapak Sanjoyo kepada saudara Hairul seperti berikut:
“Anda bisa memasukan variabel dummy (dichotomous variable) pada model tersebut. Persoalannya, kadang kala bisa terjadi “near singular matrik” (tanpa solusi) jika model yang Anda peroleh adalah Fixed Effect.”
adakah bermakna jika model mengandungi dummy variables, variables itu harus dikeluarkan daripada model. saya mengalami masalah “near singular matrix” apabila dummy variables dimasuk. jadi bagaimana mahu melihat hubungan dummy variables itu dgn DV dalam eviews. saya ingin melakukan test antara FEM dan pooled dan FEM dgn REM dalam eviews. Harap dapat bantuan. terima kasih
@Norida,
Untuk melakukan test pakah model Pool vs Fixed atau Random vs Fixed keluarkan dahulu dummynya. Jika model terbaik adalah Fixed maka Anda akan mengdapatkan masalah near singular matrik karena model fixed tidak mengijinkan adanya dummy (suatu variabel) yang tidak banyak perubahannya. Cara mengatasi buat suatu variabel “interaksi” yaitu perkalian dummy dengan variabel eksogen yang ada namun yang dapat diinterpretasikan sebagai “interaksi” (lihat Woorddridge, introduction econometrics).
Wass.
Pak Sanjoyo,
Terima kasih banyak atas bantuan. saya akan coba.
bapak sanjoyo,
sy sedang melakukan penelitian mengenai perbedaan kinerja antara perusahaan yang memakai strategi RELATED dengan perusahaan yang memakai strategi UNRELATED.
Hipotesis 1 sy: Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja perusahaan yg memakai strategi RELATED dengan kinerja perusahaan yg memakai strategi UNRELATED.
Pertanyaan sy:
1.Apakah melakukan UJI BEDA saja sudah cukup? atau
2.Kita harus melakukan REGRESI utk mengetahui besarnya koefisien masing2 strategi, lalu kemudian dibandingkan? apakah kemudian, model regresi dipecah menjadi dua, seperti ini:
1. y = a + DRx + e
2. y = a + DUx + e
Mohon pencerahannya,pak..
terima kasih…
@Clara,
1. Ya, UJI BEDA bisa menunjukkan perbedaan kedua strategi tsb.
2. Kalau model tersebut yang anda usulkan, Anda harus menguji persamaan dua regresi tersebut, gunakan chow test, lihat damodar gujarati, basic econometric, atau bisa juga model:
y = a + b.D + e
dimana D=dummy (1=releted; 0=unrelated).
Silah coba saja ketiga alternatif tsb, ambil yang dapat mendukung hipotesa Anda.
Wass.
saya sedang mengalami kesulitan mengenai ekonometri sedangkan saya belum pernah mempelajari ekonometri… saya ingin mmpergunakan ekonometri dalam skripsi saya.. ada yang bisa memberikan bimbingan privte kepada saya???
balas ke mail saya chubby_tombz88@yahoo.com
@Mutiara,
Rekan blogger ada yang bisa bantu bimbingan private ini?
Wass
sanjoyo
Pak Sanjoyo yg terhormat,
Saya Mhs tk.4 sebuah PTK yang sedang menyusun skripsi. Kebetulan topik yg akan saya ambil merupakan model PANEL-VAR, apakah bapak mempunyai referensi ttg model PANEL-VAR?
Thanx before
Regards,
Hasan Basril
Pak Sanjoyo,
saya sedang menulis tugas akhir yang datanya berupa data panel dengan variabel dummy..
saya coba regress pake eviews dengan random effect tapi kok untuk variabel dummy kok ga mau ya..di kotak dialog tertulis near singular matrix…mohon bantuannya
Terimakasih banyak.
pak sanjoyo..
saya sedang mengerjakan skripsi tentang unbalance data panel pke yg fixed effect,, yg saya mau tanyakan :
1. klo data ny unbalance cuma bisa nyari individual effecy??mengapa?
2. data saya mengandung autokorelasi dan hetroskdastis,,cara perbaikannya gmna pak??
trma kasiih..
pa sanjoyo, saya mau tanya.
perlukah uji multikolinieritas pada panel?
saya ngerun berdasarkan pdf dari pa sanjoyo ko g bs yah?
pas waktu mau nyari hetero saya ikuti langkah ini.
Eviews: Object Æ New Object Æ System
• Tuliskan persamaan system
• Estimasi Koef Æ GLS Æ Weigted LS
tp g bs yah?
warning nya “Near singular matrix”
maksudnya apa yah?
sebelumnya saya sangat mengapresiasi adanya forum diskusi ekonometrika ini…
Pak, saya mw nanya…
1. Boleh g kalau data panel yang kita miliki variabel independennya homogen untuk cross sectionnya (karena saya menggunakan harga emas internasional, sehingga sama untuk semua negara)? kalo blh, apa efeknya terhadap hasil model yang kita peroleh?
2. Untuk data panel harus uji unit root panel dulu ya?
3. Jika model random effect yang terpilih, perlu uji heteroskedas dan serial corellation coefficient atau tidak? karena di eviews tidak ada sarana untuk uji tersebut. terima kasih
pak sanjoyo,
saya sedang menggunakan eviews 4.1 , data saya menggunakan data panel, untuk mengetahui apakah menngunakan metode random atau fixed bagaimana ya pak? kl uji hausman tidak ada di eviews 4.1 … pertanyaan kedua apabila pada metode random effect nilai r squared saya minus, apa perlu ada uji pengujian untuk mengetahui harus menggunakan metode random atau fixed
terimakasih
Pak Sanjoyo, apa kabar? Saya alumni PPIE UI dari beasiswa Bappenas angkatan 2007. Saya mau minta dikirimkan paper atau tulisan atau tesis atau hasil penelitian yang menggunakan panel data (fixed dan random effect). Saya masih bingung cara menginterpretasikan koefisien pada hasil regresi panel tersebut (saya menggunakan eviews5.1). Terima kasih sebelumnya.
Salam Pak Sanjoyo
tahun bagi data saya 2000 hingga 2010
manakala, industri pula berjumalah 17 bank
harap Pak Sanjoyo dapat membantu…jika kedapatan bahan-bahan mudah untuk diteliti, mungkin bisa bapak mengirimkannya untuk tatapan
sekian
Salam Pak Sanjoyo
saya masih baru dengan GMM..analisis saya melibatkan data unbalanced bagi bank2 di Malaysia..rasa merasa bingung bagaimana untuk melakukan GMM diffrence dan GMM system menggunakan Eviews..terutamanya dalam menentukan instrumen dengan tempoh lag yang sesuai…harap Bapak bisa membantu untuk menjelaskan step demi step dalam melakukan analisis GMM
salam pak Sanjoyo,,
begini pak,,saya adalah mahasiswa TA yang membahas tentang data Panel,,yang ingin saya tanyakan setelah membaca pendahuluan dari Bapak di atas,,yaitu mengenai:
“Secara hipotesis bahwa jika sumber data berasal dari sample maka dugaan model panel adalah random effect, namum bila sumber data adalah data aggregate maka kecenderungan adalah fixed effect.”
boleh tau pak sumbernya dari mana ya??soalnya hal ini baru pertama kali saya dengar,,
selain itu buku-buku atau jurnal2 apa saja yang dapat saya peroleh untuk saya jadikan referensi,,,(selain Gujarati, Greene, Wooldrige, Baltagi)
terima kasih Pak untuk tanggapannya,,
wassalam
salam pak sanjoyo,.. saya mahasiswa stiesia. saya sedang menyusun skripsi. ada yang saya ingin tanyakan kepada bapak mengenai program eviews. saya melakukan penelitian dengan menggunakan data panel dimana var. dependen adalah harga saham, sedangkan var. independennya adalah CSR(variabel dummy-dalam bentuk desimal), EVA, Laba akuntansi, dan arus kas operasi. menurut bapak bagaimanakah langkah yang harus saya lakukan untuk uji:
a) normalitas data saya (jika ditentukan signifikansi 5%)
b) regresi (dengan menggunakan pooled least square)
terima kasih sebelumnya,.. mohon tanggapannya